Mục lục bài viết
- Martingale Là Gì Và Vận Hành Thế Nào Trong Một Chuỗi Lệnh
- Martingale Trong Trading Khác Bàn Cược Ở Đâu
- Gấp Thếp Sau Lệnh Thua, Nhồi Lệnh Theo Lưới Và Hệ Số Nhỏ Hơn 2
- Bảng Tính Chiến Lược Gấp Thếp: Lot, Khoản Lỗ Và Ký Quỹ Sau 7 Lệnh Thua
- Lot Và Khoản Lỗ Cộng Dồn Tăng Theo Cấp Số Nhân
- Ký Quỹ Và Giới Hạn Lot Chặn Lệnh Kế Tiếp
- Vì Sao Đường Vốn Martingale Đẹp Rồi Gãy: Chuỗi Thua Và Stop Out
- Thắng Nhỏ Đều, Một Lần Thua Lớn
- Rổ Lệnh Nhồi Chạm Stop Out Trước Khi Giá Quay Lại
- Backtest Ngắn Bỏ Sót Chuỗi Thua
- Chi Phí Cả Chuỗi Lệnh: Spread, Commission Và Swap Nhân Theo Lot
- Lệnh Thắng Gỡ Hết Lỗ Nhưng Chưa Gỡ Được Phí
- Swap Qua Đêm Nhân Theo Lot
- Anti-Martingale Là Gì: Tăng Lot Sau Lệnh Thắng Thay Vì Lệnh Thua
- Nhồi Lệnh Dương Và Tăng Lot Theo Số Dư
- Nhận Diện Chiến Lược Martingale Trong Robot Giao Dịch Và Copy Trade
- Dấu Hiệu Trong Lịch Sử Lệnh Và Trang Tín Hiệu
- Lời Quảng Cáo Cần Đọc Kỹ Trước Khi Chạy Robot Hay Bấm Copy
- Câu Hỏi Thường Gặp
- Chiến Lược Martingale Có Thắng Chắc Nếu Đủ Vốn Không?
- Gấp Thếp Hệ Số 1,5 Hoặc Dừng Sau 4 Lần Có Bớt Rủi Ro Không?
- Trung Bình Giá Xuống Trong Forex Có Phải Martingale Không?
- Martingale Khác Gồng Lỗ Và Khóa Lệnh Thế Nào?
- Tài Khoản Cent Có Làm Chiến Lược Gấp Thếp Bớt Rủi Ro Không?
- Kết Luận
Martingale Là Gì? Chiến Lược Gấp Thếp Và Vì Sao Dễ Cháy Tài Khoản
Trong ví dụ giả định, gấp đôi lot sau mỗi lệnh thua cho 99,22% số vòng lãi 4 USD, còn 0,78% số vòng mất 508 USD trên tài khoản 1.000 USD. Bài viết quy lot, ký quỹ, stop out và phí cả chuỗi lệnh ra số, rồi chỉ cách nhận diện martingale trong robot và copy trade.
Martingale là gì? Trong giao dịch forex và vàng, đó là cách tăng khối lượng (lot) sau lệnh thua để lệnh thắng gỡ chuỗi lỗ. Đây là chiến lược gấp thếp, còn martingale trong trading chịu ký quỹ, phí và stop out, nên bài viết tính điểm gãy trên tài khoản 1.000 USD.
Tóm tắt
- Martingale là gì: Tăng lot sau lệnh thua để gỡ cả chuỗi; xác suất thắng không đổi.
- Tài khoản 1.000 USD mất 508 USD sau 7 lệnh thua, đổi lấy 4 USD mỗi vòng thắng.
- Lưới chạm stop out khi vàng giảm 34,70 USD (0,84%); phí có thể biến vòng thắng thành lỗ.
- Anti-martingale tăng lot sau lệnh thắng; cả hai không tạo lợi thế.
Martingale Là Gì Và Vận Hành Thế Nào Trong Một Chuỗi Lệnh
Martingale là gì? Sau lệnh thua, lot thường gấp đôi để lệnh thắng đầu bù lỗ cũ và lãi bằng lệnh đầu, khi mức lời bằng mức lỗ. Việc tăng khối lượng không tăng xác suất thắng.
Giả sử 0,01 lot vàng lãi hoặc lỗ 4 USD. Chiến lược martingale thua 4 USD ở 0,01 lot, thua 8 USD ở 0,02, rồi thắng 16 USD ở 0,04: vòng lãi 4 USD. Nếu thắng muộn thì sao?
Martingale Trong Trading Khác Bàn Cược Ở Đâu
Martingale trong trading bắt nguồn từ cách gấp cược phổ biến ở Pháp thế kỷ 18. Từ điển năm 1762 đã ghi cách chơi này, theo một bài nghiên cứu lịch sử về chữ martingale, còn trong toán xác suất, tên này mang nghĩa khác.
Phép gỡ cần cắt lỗ bằng chốt lời, còn spread, commission, swap và stop out thu hẹp đường lui khi xu hướng hoặc gap kéo dài chuỗi thua.
Gấp Thếp Sau Lệnh Thua, Nhồi Lệnh Theo Lưới Và Hệ Số Nhỏ Hơn 2
Dạng tuần tự đóng lệnh thua rồi mở lệnh mới với lot gấp đôi. Dạng lưới giữ lệnh âm, tăng lot khi giá đi ngược và chờ rổ hồi về giá vốn: gồng lỗ cộng nhồi lot cấp số nhân.
Trong chiến lược gấp thếp, hệ số 1,5 hay giới hạn bậc vẫn có điểm gãy, còn trung bình giá xuống không nhất thiết tăng lot. Mong gỡ nhanh dễ thành gỡ lỗ bằng cảm xúc.
Bảng Tính Chiến Lược Gấp Thếp: Lot, Khoản Lỗ Và Ký Quỹ Sau 7 Lệnh Thua
Chiến lược gấp thếp đẩy rủi ro từ 0,40% lên 34,22% sau sáu lần thua. Giả định tài khoản 1.000 USD, vàng 4.150 USD/oz, 100 oz/lot, đòn bẩy 1:500, cắt lỗ/chốt lời cách 4 USD giá, lot đầu 0,01.
Lot Và Khoản Lỗ Cộng Dồn Tăng Theo Cấp Số Nhân
Lot và lỗ tăng lũy thừa:
Lot lệnh thứ n = Lot lệnh đầu × 2n − 1
Lỗ cộng dồn sau n lệnh thua = Lỗ lệnh đầu × (2n − 1)
Lệnh thứ 7 đạt 0,64 lot, nên bảy lần thua mất 4 × 127 = 508 USD và ký quỹ cũng tăng:
| Bậc | Lot | Ký quỹ (USD) | Số dư trước (USD) | Lỗ lệnh (USD) | % số dư | Lỗ cộng dồn (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | 8,30 | 1.000 | 4 | 0,40% | 4 |
| 2 | 0,02 | 16,60 | 996 | 8 | 0,80% | 12 |
| 3 | 0,04 | 33,20 | 988 | 16 | 1,62% | 28 |
| 4 | 0,08 | 66,40 | 972 | 32 | 3,29% | 60 |
| 5 | 0,16 | 132,80 | 940 | 64 | 6,81% | 124 |
| 6 | 0,32 | 265,60 | 876 | 128 | 14,61% | 252 |
| 7 | 0,64 | 531,20 | 748 | 256 | 34,22% | 508 |
| 8 | 1,28 | 1.062,40 | 492 | — | — | Không mở được |
Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch. Chưa tính phí, trượt giá.
Bạn lãi 4 USD khi thắng, nhưng bảy lần thua mất 50,8% vốn đầu. Rủi ro tăng khi vốn giảm, ngược với cách xem khối lượng là kết quả, không phải lựa chọn.
Ký Quỹ Và Giới Hạn Lot Chặn Lệnh Kế Tiếp
Theo ký quỹ vàng tính theo giá mở lệnh, 0,64 lot cần 0,64 × 100 × 4.150 ÷ 500 = 531,20 USD. Bậc 8 cần 1.062,40 USD khi bạn chỉ còn 492 USD, nên không mở được.
Đòn bẩy 1:100 gãy sau 5 lệnh và mất 124 USD, còn 1:1000 gãy sau 7 lệnh. Với 10.000 USD tại 1:500, 10 lệnh thua mất 4.092 USD, tức vốn gấp mười chỉ thêm ba bậc.
Specification của MetaTrader 5 tách Maximal volume mỗi lệnh với Volume limit cùng chiều. Giới hạn giả định 50 lot chặn bậc 14 cần 81,92 lot, dù bậc 13 chỉ 40,96 lot, như phần lot tối đa cho mỗi lệnh giải thích.
Ghi chú
Giới hạn 50 lot là giả định, còn mức thật tùy mã.
Vì Sao Đường Vốn Martingale Đẹp Rồi Gãy: Chuỗi Thua Và Stop Out
Lãi nhỏ làm đường vốn đi lên đều, nhưng một chuỗi thua dài khiến nó gãy.
Thắng Nhỏ Đều, Một Lần Thua Lớn
Nếu lệnh độc lập và tỷ lệ thắng là 50%, 99,22% vòng lãi 4 USD, còn 0,78% vòng lỗ 508 USD. Bình quân cứ 128 vòng có một lần gãy, khi 127 vòng thắng chỉ vừa bù được một vòng thua, nên kỳ vọng chiến lược martingale trước phí bằng 0.
Sau 120 vòng thắng, 1.000 thành 1.480 USD, nhưng lần gãy kéo còn 972 USD, giảm 34,3%.
Từ một điểm bắt đầu, bảy lần thua có xác suất 0,78%, nhưng khả năng gặp chuỗi ấy qua 200, 500, 1.000 lệnh lần lượt là 54,37%, 86,36%, 98,18%. Nếu thắng 55%, ba mức còn 33,41%, 64,40%, 87,47% trong mô hình lệnh độc lập, tỷ lệ thắng không đổi, còn martingale trong trading có thể gặp xu hướng và gap. Xem xác suất gặp chuỗi lệnh thua dài.
Rổ Lệnh Nhồi Chạm Stop Out Trước Khi Giá Quay Lại
Vẫn với 1.000 USD, vàng 4.150 USD/oz, 100 oz/lot, đòn bẩy 1:500, margin call 50% và stop out 20% giả định. Bạn mở Buy 0,01 lot, cứ giảm 5 USD lại thêm Buy gấp đôi, không cắt lỗ. Bảng cho thấy lỗ nổi:
| Bậc | Giá mở | Lot mới | Tổng lot | Giá hồi để hòa (USD) | Lỗ sau 5 USD giảm | Margin level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.150 | 0,01 | 0,01 | 0 | −5 | 11.988% |
| 2 | 4.145 | 0,02 | 0,03 | 1,67 | −20 | 3.939% |
| 3 | 4.140 | 0,04 | 0,07 | 2,86 | −55 | 1.629% |
| 4 | 4.135 | 0,08 | 0,15 | 3,67 | −130 | 701% |
| 5 | 4.130 | 0,16 | 0,31 | 4,19 | −285 | 279% |
| 6 | 4.125 | 0,32 | 0,63 | 4,52 | −600 | 76,9% |
| 7 | 4.120 | 0,64 | — | — | — | Không mở được |
Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch. Chưa tính phí; bậc 7 cần 527,36 USD, free margin âm 120,32 USD.
Rổ 0,63 lot mất 63 USD mỗi 1 USD giá giảm, nên tại 4.115,30, khi vàng giảm 34,70 USD hay 0,84%, rổ chạm stop out với equity 104 USD sau margin call ở 4.117,78.
Cảnh báo
MetaTrader 5 ghi stop out đóng lệnh lỗ lớn nhất trước khi không áp FIFO. Lệnh 0,32 lot lỗ khoảng 310 USD, còn gap đầu tuần có thể gây khớp xấu hơn.
Backtest Ngắn Bỏ Sót Chuỗi Thua
Với lệnh độc lập và tỷ lệ thắng 50%, backtest 200 lệnh có 45,63% khả năng chưa gặp chuỗi bảy lần thua. Hệ thống không có lợi thế vẫn có thể đẹp trong 30 lệnh. Với lưới, bạn cần xem margin level và lỗ nổi, vì lệnh âm chưa đóng không tính là thua.
Chi Phí Cả Chuỗi Lệnh: Spread, Commission Và Swap Nhân Theo Lot
Phí chiến lược gấp thếp nhân theo tổng lot, trong khi mục tiêu lãi mỗi vòng chỉ 4 USD. Giả định phí 30 USD/lot (spread 0,30 USD) hoặc 16 USD/lot (spread 0,10 USD, commission 6 USD), không phải phí thật.
Lệnh Thắng Gỡ Hết Lỗ Nhưng Chưa Gỡ Được Phí
Bảng cộng phí:
| Thắng ở bậc | Tổng lot | Phí 30 USD/lot | Lãi ròng (USD) | Lãi ròng, phí 16 USD/lot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | 0,30 | +3,70 | +3,84 |
| 2 | 0,03 | 0,90 | +3,10 | +3,52 |
| 3 | 0,07 | 2,10 | +1,90 | +2,88 |
| 4 | 0,15 | 4,50 | −0,50 | +1,60 |
| 5 | 0,31 | 9,30 | −5,30 | −0,96 |
| 6 | 0,63 | 18,90 | −14,90 | −6,08 |
| 7 | 1,27 | 38,10 | −34,10 | −16,32 |
| Thua cả 7 lệnh | 1,27 | 38,10 | −546,10 | −528,32 |
Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch. Lãi gộp 4 USD, phí tính mọi lot.
Vòng thắng vẫn lỗ từ bậc 4 với phí 30 USD/lot, hoặc bậc 5 với phí 16 USD/lot. Bình quân 0,07 lot/vòng, gấp 3,5 lần giữ 0,01 lot, nên kỳ vọng ròng −2,10 USD/vòng tại phí 30 USD/lot. Xem cách tính chi phí giao dịch với vàng.
Swap Qua Đêm Nhân Theo Lot
Swap giả định −80 USD/lot/đêm khiến rổ 0,63 lot mất 50,40 USD/đêm, còn đêm gấp ba mất 151,20 USD. Mỗi đêm đẩy stop out lên 0,80 USD giá, còn spread đã tốn 18,90 USD.
Lưu ý
Swap −80 USD/lot/đêm là giả định, nên cần xem mức thật trong Specification.
Hoàn phí giảm phí nhưng không giảm rủi ro giá, nên không nên tăng lot chỉ để nhận hoàn phí, như nêu trong công bố liên kết.
Anti-Martingale Là Gì: Tăng Lot Sau Lệnh Thắng Thay Vì Lệnh Thua
Anti-martingale là gì? Đó là cách tăng lot sau lệnh thắng, về lot đầu sau lệnh thua, còn gọi là martingale ngược để tận dụng chuỗi thắng, như mục martingale trên Wikipedia mô tả.
Bảng so sánh kết quả khi lot đầu là 0,01, thắng thì gấp đôi tối đa ba bậc, cắt lỗ bằng chốt lời 4 USD giá và lệnh độc lập, thắng 50%:
| Điểm so sánh | Martingale | Anti-martingale |
|---|---|---|
| Tăng lot khi | Vừa thua một lệnh | Vừa thắng một lệnh |
| Tiền cho lệnh lớn hơn | Vốn gốc đang giảm | Phần lãi vừa có |
| Kết quả thường gặp | Lãi nhỏ thường xuyên | Lỗ nhỏ thường xuyên |
| Kết quả hiếm | Lỗ rất lớn | Lãi lớn |
| Ví dụ giả định | 99,22% số vòng +4 USD, 0,78% số vòng −508 USD | 87,5% số chuỗi −4 USD, 12,5% số chuỗi +28 USD |
| Kỳ vọng trước phí, thắng 50% | 0 | 0 |
Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch. Martingale bảy bậc, anti-martingale ba bậc, chưa phí.
Cả hai có kỳ vọng bằng 0 trước phí và âm sau phí, vì tăng lot không tạo lợi thế vào lệnh.
Nhồi Lệnh Dương Và Tăng Lot Theo Số Dư
Nhồi lệnh dương thêm vị thế khi đang lãi, nhưng đảo chiều có thể xóa khoản lãi ấy. Nếu giữ tỷ lệ rủi ro cố định, lot tăng theo số dư và co lại khi thua, cùng chiều anti-martingale nhưng không gấp đôi sau lệnh thắng.
Nhận Diện Chiến Lược Martingale Trong Robot Giao Dịch Và Copy Trade
Chiến lược martingale lộ qua lịch sử lot và chênh lệch equity với balance.
Dấu Hiệu Trong Lịch Sử Lệnh Và Trang Tín Hiệu
Bạn có thể tìm năm dấu hiệu:
- Lot tăng theo hệ số cố định sau lệnh thua hoặc khi lệnh trước đang âm. Xem Positions, Deals và Orders trong lịch sử MT5.
- Nhiều lệnh cùng mã, cùng chiều, lot lớn dần rồi đóng chung với lãi gộp nhỏ.
- Thắng rất nhiều lệnh nhỏ nhưng có lỗ đóng hoặc lỗ nổi lớn.
- Equity tụt xa balance. Tài liệu về tín hiệu của MetaTrader 5 xem đây là dấu hiệu giữ lệnh lỗ, xem cả max drawdown trên trang tín hiệu.
- Lịch sử ngắn, ít lệnh nhưng tăng trưởng cao có thể chưa chứa lần gãy.
Robot này gọi là EA martingale, còn lot tăng theo số dư là chuyện khác.
Lời Quảng Cáo Cần Đọc Kỹ Trước Khi Chạy Robot Hay Bấm Copy
Khuyến cáo của CFTC về robot giao dịch nêu lời hứa lợi nhuận cao, bảo đảm và tỷ lệ thắng 100% từ thuật toán, tín hiệu. CFTC lưu ý phí, spread, phí thuê bao và trường hợp dựng số dư giả từ tài khoản demo, nhưng không nêu riêng martingale.
Tỷ lệ thắng theo vòng có thể che lỗ hiếm, nên bạn cần xem sáu chỉ số trước khi bấm copy cùng equity.
Mẹo
Hỏi lot lớn nhất gấp mấy lần lot đầu, tối đa mấy lệnh cùng chiều, max drawdown theo equity và margin level thấp nhất, vì nếu chưa rõ, bạn chưa nên dùng tiền thật.
Để giới hạn khoản mất, tính khối lượng theo quy tắc 1% trước lệnh.
Câu Hỏi Thường Gặp
Chiến Lược Martingale Có Thắng Chắc Nếu Đủ Vốn Không?
Không, vì vốn và giới hạn lot đều hữu hạn trong thực tế. Ví dụ minh họa: 100.000 USD, đòn bẩy 1:500 chịu 13 lệnh thua, mất 32.764 USD, trong khi 15 lệnh mất 131.068 USD. Lệnh thứ 16 cần 327,68 lot và có thể vượt Maximal volume, nên vốn lớn không đổi kỳ vọng.
Gấp Thếp Hệ Số 1,5 Hoặc Dừng Sau 4 Lần Có Bớt Rủi Ro Không?
Có thể giảm lỗ mỗi chuỗi, nhưng hệ số 1,5 không gỡ hết: mất 4 rồi 6 USD, thắng 9 USD vẫn âm 1 USD. Lot 0,015 phụ thuộc bước khối lượng, còn dừng sau bốn lệnh gấp đôi khiến 6,25% vòng mất 60 USD và kỳ vọng trước phí vẫn bằng 0 nếu thắng 50%.
Trung Bình Giá Xuống Trong Forex Có Phải Martingale Không?
Không hẳn, vì trung bình giá xuống thêm lệnh cùng chiều khi giá đi ngược để kéo giá vốn lại gần. Cùng lot thì chưa gấp thếp, nhưng tổng vị thế tăng lúc đang lỗ. Lot tăng cấp số nhân thành lưới như bảng trên, còn DCA định kỳ bằng tiền mặt không chịu ký quỹ và stop out.
Martingale Khác Gồng Lỗ Và Khóa Lệnh Thế Nào?
Gồng lỗ giữ nguyên vị thế âm, gấp thếp tăng lot sau lệnh thua, còn lưới kết hợp cả hai. Nếu đã lỡ giữ lệnh âm, xem cách gỡ lệnh âm khi đã lỡ gồng lỗ, còn khóa lệnh mở vị thế ngược chiều nhưng khóa lệnh không xóa được khoản lỗ.
Tài Khoản Cent Có Làm Chiến Lược Gấp Thếp Bớt Rủi Ro Không?
Không theo tỷ lệ vốn, vì tài khoản cent hiển thị 1 USD thành 100 USC nên tiền thật mỗi lệnh nhỏ hơn. Khi xem khối lượng lệnh trên tài khoản cent, cần nhớ nếu lệnh đầu chiếm 0,4% vốn như ví dụ, bảy lệnh thua vẫn mất 50,8% giá trị tài khoản.
Kết Luận
Martingale là gì? Đó là cách tăng lot sau lệnh thua để lệnh thắng đầu tiên gỡ chuỗi lỗ, nhưng không làm xác suất thắng tăng lên. Trong ví dụ 1.000 USD, bảy lần thua mất 508 USD để đổi 4 USD mỗi vòng thắng, chưa kể ký quỹ và phí. Dù hỏi martingale hay anti-martingale là gì, cả hai chỉ đổi phân bố lãi lỗ, nên bạn hãy xác định khoản có thể mất trước khi tính lot bằng quy tắc 1%.
